Stochastic Volatility Modeling 精读笔记

第一章导论Introduction 第二章局部波动率模型Local Volatility 第三章远期起始期权Forward Start Options 第四章随机波动率导论Stochastic Volatility Introduction 第五章方差互换Variance Swaps 第六章单因子动态的典型案例——Heston 模型Heston Model 第七章前向方差模型Forward Variance Models 第八章随机波动率模型的微笑Smile Of SV Models 第九章随机波动率模型的静态与动态性质的关联Static Dynamic Properties 第十章股权微笑的成因What Causes Equity Smiles 第十一章多资产随机波动率模型Multi Asset SV 第十二章局部随机波动率模型Local Stochastic Volatility

实验 1香草、奇异期权对波动率动态设定的敏感性实验Vol Dynamic Sensitivity 实验 2同一初始微笑下的模型动态与产品定价差异Model Dynamic Comparison 实验 3随机波动率微笑微扰近似与 ATMF 指标实验报告SV Smile Perturbation 实验 4期权动态盈亏拆解（一）：基于香草期权的仿真实验PnL Accounting Vanilla 实验 5期权动态盈亏拆解（二）：基于鲨鱼鳍期权的仿真实验PnL Accounting Shark-Fin